東興證券-量化市場觀察：一致預期因子強勢反彈，轉債估值因子有效性提升-210926
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| 根據東興金工短期價量行業配置模型，未來一周值得關注的行業分別為：電力及公共事業、醫藥、食品飲料、農林牧漁、交通運輸和傳媒?？芍攸c布局相關行業或主題的ETF基金。 截止上周五...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：632****40 作者：高智威 評級： 頁數：17 頁 |
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安信證券-安信金工大市與行業研判周報：高低輪動，揚眉吐氣-210926
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| ■本期是《安信金工大市與行業研判》系列周報的第180期。上期我們認為市場的調整只是小級別調整，而且已經出現了小級別的底部結構，目前來看完全符合預期。 ■本期市場判斷：高低輪...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：20***年 作者：楊勇 評級： 頁數：9 頁 |
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天風證券-量化擇時周報-210926
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| 風險將過，迎接節后的大概率上漲 我們在近期連續兩周的周報中提示：風險窗口的臨近，觸發時間在于9月下旬。行業配置上長周期繼續重點配置新能源以及周期中上游，逐步關注半導體、醫藥...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：tir****sa 作者：吳先興 評級： 頁數：5 頁 |
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天風證券-金融工程：投資者偏好300增強上周超額基準0.20%-210926
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| 戴維斯雙擊策略 戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票，待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出，獲得乘數效應的收益，即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：fd***z 作者：吳先興，繆鈴凱 評級： 頁數：6 頁 |
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華西證券-移動大數據應用：基于金融活動指數的量化選股策略-210926
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| 移動大數據在資產管理行業應用場景豐富 隨著人工智能、云計算、大數據等技術的發展，新興技術快速應用于金融科技行業。與此同時，隨著投資理念的轉變和科技的發展，傳統數據越來越難以...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：714****97 作者：曹春曉，楊國平 評級： 頁數：22 頁 |
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華泰證券-中觀行業景氣度：Nowcasting初探-210926
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| 華泰金工推出中觀行業景氣度系列，本文為系列研究確立統一的方法學 華泰金工推出了全新的中觀行業景氣度系列研究。研究目的是從中觀視角構建單行業景氣度指數，用于預測延遲發布的RO...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：gul****ng 作者：林曉明 評級： 頁數：25 頁 |
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華泰證券-量化投資周報： 當下流動性環境與2015年差異對比-210926
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| 當下流動性環境與2015年或存顯著差異 周期模型最新建模結果顯示，A股、美股、中美十年期國債利率、全球CRB商品指數等代表性風險資產或指標的同比序列短周期均處于下行階段，且...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：八**魚 作者：林曉明，韓晳 評級： 頁數：21 頁 |
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華西證券-擇時與PB~ROE數據周報-210925
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| PB-ROE角度的市場觀點 截止2021/9/24，A股市場的PB-ROE估值水平為0.88，繼續上行態勢保持不變。 根據歷史規律，PB-ROE估值運行在[0.14,1...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：陳**4 作者：張立寧，楊國平 評級： 頁數：7 頁 |
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華泰證券-量化投資周報： senti_adj中證500年化超額6.22%-210926
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| senti_adj因子TOP組合在中證500成份股內年化超額收益6.22% 華泰金工在2021年1月18日發布了報告《基于BERT的分析師研報情感因子》，使用BERT模型提...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：zho****ai 作者：林曉明，何康，李子鈺 評級： 頁數：12 頁 |
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華泰證券-華安銀行股ETF新上市-210926
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| 上周A股主要股指表現分化，短期Shibor利率下跌，黃金現貨價格下跌 上周（2021/09/20-2021/09/25）A股主要股指表現分化；十年期國債利率上漲，短期Shi...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：lxw****xw 作者：林曉明，黃曉彬，張澤 評級： 頁數：23 頁 |
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華泰證券-衍生品周報： 上周標的上漲，歷史波動率下降-210926
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| 上周上證50ETF收跌，滬深300ETF微漲，成交量多數放大 上周上證50ETF收于3.186元/份，下跌0.41%，日均成交量7.22億份，與前一周相比上升10.91%，...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：ngb****nn 作者：林曉明，韓晳 評級： 頁數：22 頁 |
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國信證券-數量化投資周報：多因子選股周報，技術類因子表現出色，滬深300增強組合今年超額11.99%-210926
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| 國信金工指數增強組合表現跟蹤 滬深300指數增強組合本周超額收益-0.99%，本年超額收益11.99%。 中證500指數增強組合本周超額收益-1.09%，本年超額收益5...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：114****92 作者：楊怡玲，張欣慰 評級： 頁數：14 頁 |
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華泰證券-量化投資周報：上周反轉、技術等因子表現占優-210926
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| 上周反轉、技術等因子表現占優 上周反轉、技術、beta及估值因子表現占優，在所有股票池中Rank IC均為正。其中反轉因子在各股票池中表現較為均衡，而beta及技術因子在不...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：xin****98 作者：林曉明，何康 評級： 頁數：18 頁 |
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光大證券-金融工程市場跟蹤周報：雙節相鄰，短期市場觀點維持謹慎-210925
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| 本周市場表現：中秋國慶雙節相鄰，市場小幅整理，量能擇時指標全線看空 本周（2021.09.22-2021.09.24，下同）各寬基指數小幅下跌，創業板指輕微上漲。上證綜指下...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：zx***d 作者：祁嫣然 評級： 頁數：15 頁 |
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光大證券-量化組合跟蹤周報：節前市場情緒謹慎，大市值、價值風格占優-210925
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| 量化市場跟蹤 大類因子表現：本周全市場股票池中。Size因子收益率0.38%，市場表現為大市值風格。BP獲得收益0.37%，市場表現為價值效應。動量因子、盈利因子和流動性因...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：quy****ip 作者：祁嫣然 評級： 頁數：10 頁 |
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國信證券-主動量化策略周報：板塊輪動加劇，超預期精選組合今年以來滿倉收益56.01%-210925
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| 國信金工主動量化策略表現跟蹤 本周，優秀基金業績增強組合絕對收益0.26%，相對普通股票型基金指數超額收益0.75%。 本年，優秀基金業績增強組合絕對收益25.03%，...[詳細] |
| 2021-09-26 分享者：adr****87 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數：12 頁 |
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國信證券-熱點追蹤周報：由創新高個股看市場投資熱點（第15期）-210924
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| 乘勢而起：市場新高趨勢追蹤 截至2021年9月24日，上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為2.75%、10...[詳細] |
| 2021-09-25 分享者：jouy******sas 作者：張欣慰 評級： 頁數：12 頁 |
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國信證券-金融工程日報：食品飲料板塊反彈，連板率創近一個月新低-210924
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| 市場表現 今日(20210924)規模指數中上證50指數表現最好，板塊指數中科創50指數表現最好，風格指數中滬深300成長指數表現最好。食品飲料、消費者服務、醫藥、電新、農...[詳細] |
| 2021-09-24 分享者：maz****an 作者：楊怡玲，張欣慰 評級： 頁數：16 頁 |
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天風證券-金融工程：行業景氣度跟蹤半月報-210924
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| 行業歷史盈利跟蹤 在每周末計算各中信二級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。 目前，煤炭開采洗選、銀行、稀有金屬的ROETTM處于過去一年的高點...[詳細] |
| 2021-09-24 分享者：chen******ing 作者：吳先興，何青青 評級： 頁數：11 頁 |
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開源證券-開源量化評論（36）：獨家量價因子的高頻測試-210924
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| 2021年大小市值切換，量化基金相對主動權益基金打了“翻身仗” “大小市值切換”無疑是2021年以來投資者最為明顯之感受之一。2016年開始的以大盤股占優的行情在2021年...[詳細] |
| 2021-09-24 分享者：pow****ex 作者：魏建榕，傅開波 評級： 頁數：10 頁 |
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